Animateur de marché automatisé

Les animateurs de marché automatisés sont des intermédiaires contrepartistes toujours disponibles à l'échange suivant une procédure automatique de formation du prix d'achat et de vente (qui peuvent être identiques). De cette manière, aucun vendeur ou acheteur ne doit attendre l'arrivé d'une contrepartie éliminant une partie du problème de double coincidence des besoins. Evidemment, la procédure automatique n'assure pas forcement un profit à l'organisateur mais assure un gain de liquidité non-négligeable sur certain marchés.

Cette partie présente les fondements théoriques des animateurs de marché automatisés, avec dans un premier temps les propriétés désirables des fonctions de coût utilisées par les animateurs. Et enfin, nous présenterons l'expérience "Gates Hillman Prediction Market" menée par Abraham Othman et Tuomas Sandholm à la Carnegie Mellon University.